Ah ok. Não sei bem o que se passa, mas se essa pessoa está a pôr em causa a tua sexualidade, seja por que motivo for, e visto que dizes que é alguém que te conhece muito bem, acho que devias ser directo com ela e falar-lhe desse teu receio. Pode ser algum mal-entendido e se o desfizeres sempre é uma preocupação a menos que tens 
Ele disse "uma das minhas amigas mais próximas" não disse que ela o conhecia bem nem que era BFF (best friend forever).
Não percebi se estavas a incentiva-lo a fazer o coming out ou a dizer para ele lhe dizer, a ela, que achava que ela estava a por em causa a sua orientação sexual.
Se for o primeiro caso, acho que não devemos dizer "devias fazer isto" ou "não devias fazer aquilo". Ele é que sabe se está preparado para o fazer, ou não, e qual a altura certa.
Na minha opinião, não conhecendo a pessoa em causa, podes estar apenas a interpretar como gostavas que fosse. O melhor seria esperar mais uns tempos e ultrapassar a fazer do "ainda me faz confusão" para o "é-me indiferente". Claro que ter um amigo próximo assumido ajudava a acelerar o processo, mas esse "ainda", a mim, deixa-me reticente. Devias tentar "explora-la" mais primeiro, testa-la, provoca-la e ver quais as reacções e se é, ou não, facilmente manipulável (se muda de opinião consoante a opinião dos outros).
Se ela, de facto, desconfia da tua orientação sexual e quer apoiar-te, de certo te dará mais "indirectas" e vai-te começar a testar (comentar raparigas, rapazes, namoradas, etc...). Nessas alturas (dos testes), se existirem, convém é estares consciente das respostas que queres dar e do tom em que as dás.
Mas o mais importante, na altura de escolher as pessoas a quem nos assumir-mos (caso queiramos manter um grupo restrito de pessoas a saber), é saber o tamanho da boca da pessoa. Se ela fala muito e demais, ter consciência se ela nos conta, a nós, segredos ou coisas pessoais de outras pessoas que não deveria estar a contar, entre outras coisas...